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更多“如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。”相关的问题
第1题
对于变截距面板数据模型，截面上存在个体影响可以用常数项的差别来说明模型，以下阐述不正确的有（）。
A.可以建立固定影响变截距模型进行分析
B.可以建立随机影响变截距模型进行分析
C.如果随机误差项不满足同方差性或相互独立的假设，则需要采用广义最小二乘法（GLS）对模型进行估计
D.如果随机误差项与解释变量相关，则需要采用二阶段最小二乘方法对模型进行估计
第4题
在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（）。
A.内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量
B.内生解释变量与随机误差项相关，违背了古典假定
C.内生解释变量与随机误差项不相关，服从古典假定
D.内生解释变量与随机误差项之间存在着依存关系
E.内生解释变量与随机误差项之间不存在依存关系
第5题
面板数据模型，截面上个体影响不同，且个体影响可用常数项的差别来说明的模型，下列表述可取的是（）。
A.可以建立固定影响变截距模型进行分析
B.可以建立随机影响变截距模型进行分析
C.可以用最小二乘虚拟变量模型（LSDV）进行参数估计
D.可以用广义最小二乘法（GLS）进行参数估计
E.可以通过模型设定检验法（协变分析检验）对模型的形式进行检验
第6题
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资产头寸、资产组合或机构构成的潜在的最大损失：（)
A.在最小方差资产组合之上的投资机会
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
第7题
以下哪些是资产组合理论的假定（)。
A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B.投资者是不知足的和风险厌恶的
C.投资者选择期望收益率最高的投资组合
D.投资者选择风险最小的组合
第8题
下列关于一元线性回归模型随机解释变量影响的说法正确的是
A.随机解释变量与随机误差项正相关，OLS估计会低估截距项而高估斜率项
B.随机解释变量与随机误差项正相关，OLS估计会高估截距项而低估斜率项
C.随机解释变量与随机误差项负相关，OLS估计会高估截距项而低估斜率项
D.随机解释变量与随机误差项负相关，OLS估计会低估截距项而高估斜率项
第9题
如果某个回归系数的正负号与预期的相反，则表明()。
A.该自变量与因变量之间的线性关系不显著
B.模型中肯定不存在多重共线性
C.模型中可能存在多重共线性
D.所建立的回归模型是错误的
