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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设接下来一年内的资金回流预期如下：两年期长期国库券将回收1000万元；8年期长期国库券将回收200

0万元；其他条件保持不变，则CCC银行的1年期利率敏感性缺口为()。

A．-1000万元

B．1000万元

C．2000万元

D．8000万元

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第1题

个体户小强有一笔100万元的个人资金，他有三种投资方式：一种投资方式是存在银行，年收益率为5%；一种投资方式

是投资基金，如果是牛市，能获得21%的收益率，如果是熊市，则投入的资金总额会亏损29.44%；第三种投资方式是投资股市，如果经济形势好，能获得44%的收益率，如果是熊市，则投入的资金总额会亏损64%。小强觉得在接下来的一年里是牛市的可能性为60%，是熊市的可能性为40%。假设小强是一个理性人，追求预期效用最大化：

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第2题

Dakota饼干公司从事了一项新曲奇饼干项目，持续期为5年。Dakota饼干公司估计他们新饼干的第一年销

售额将达到12 000美元。在接下来的3年内，销售量将保持不变，但价格将随着通货膨胀率上涨10％。假定第5年销售额为0。Dakota饼干公司预期将存货维持在下一年销售额的9％的水平，而应收账款减去应付账款的数额应等于当年销售额的5％。所有的信用账户都将在下一年的年底结清，也就是说，其中有5％的销售额要推迟一年付款。假设没有增量现金余额。请问Dakota饼干公司这个项目的净营运资本要求是多少？

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第3题

某基金经理预测白云机场股票一年后的股价分布如下：如果现在你以35元建仓，并且一年内可以得

某基金经理预测白云机场股票一年后的股价分布如下：

如果现在你以35元建仓，并且一年内可以得到1元／股的红利，那么白云机场股票预期持有期收益率为()。

A．10％

B．15％

C．20％

D．24％

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第4题

某公司正在考虑购买一台新的机器，成本为200万元，预计它将在8年内每年税后节省资金40万元，无杠杆

权益的预期报酬率为13％，该项目可以按10％的利率借入100万元，8年中每年末偿还本金12．5万元；其余资金采用权益筹资，假设所得税税率为40％，问该项目是否应接受。

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第5题

如果银行将60％的资金投资于X债券，40％的资金投资于Y债券，假设两种债券的相关系数PXY=一0．2，计算这

一组合的预期收益率及其波动程度。

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第6题

某经理要在两个互相排斥的投资方案中进行选择。每个方案的投资都是60000元，预期寿命为4年。投资一年后，每个方

案每年可获得现金流量如下：

方案A

方案B

概率

年底总现金流量(元)

概率

年底总现金流量(元)

0.05

0.40

0.30

0.25

22000

33000

36000

38000

0.15

0.35

0.28

0.22

3000

67000

62000

69000

若以16%资金回报率评价风险大的方案，以12%资金回报率评价风险小的方案，问：

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第7题

威尔伯65岁，即将退休了。他的雇主给他三个养老金支付方案。方案I是立即一次性支付100万美元。方案11

是在接下来的五年中每年年末收到250000美元(共计125万美元)。方案III是在接下来的十年中每年年末收到150000美元(共计150万美元)。如果威尔伯预期活到85岁，想选择现值最高的养老金支付方案，假设利率为10％，那么他应该选择哪个方案？ a．他应该选择一次性收到100万美元 b．他应该选择未来五年每年收到250000美元 c．他应该选择未来十年每年收到150000美元 d．他无所谓选择哪个，因为它们都有相同的现值

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第8题

注册会计师A在对海欣股份有限公司的年终审计中，发现本年内与筹资和投资相关的业务如下：（1)从银行贷款5000

注册会计师A在对海欣股份有限公司的年终审计中，发现本年内与筹资和投资相关的业务如下：

(1)从银行贷款5000万元；

(2)新增加股东投资，占全公司总股份的20%；

(3)向H公司投资一套设备，期限两年，价值40万元；

(4)购买Y公司的债券面值50万元，发行价52万元。

请回答：注册会计师A在审计中如何确定其合法性。

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第9题

2007年1月1日，观景公司购入20000000元的浮动利率金融资产。在当日，观景公司尚有一笔2年后到期的固定利率应付

债券，该债券按面值发行，面值为20000000元，票面利率为8%，每半年支付一次利息。经天公司几乎不可能提前还款，因为提前还款将导致很大的损失。为了控制利率风险，观景公司在2007年1月1日与某金融机构签订了一项收取固定利息、支付浮动利息的互换合同。互换合同的名义金额是20000000元，期限为两年。每隔半年，观景公司将收到按年利率8%计算的固定金额利息，并支付按uBOR+10基点计算的浮动金额利息。其中的uBOR每半年被重新设定一次。LIBOR在互换合同期间的变动信息如下：

日期LIBOR

2007年1月1日 7.90%

2007年6月30日 8.00%

2007年12月31日 7.86%

2008年6月30日 7.84%

观景公司将互换合同指定为固定利率应付债券的套期工具。假设这个套期符合FASB的便捷方法里提出的所有条件，套期将被预期高度有效，并且实际上保持持续有效。

要求：

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第10题

现有如下的投资经历：原始投资100000元，资金在前两年全部投资于13周的短期国债（T-bill)，假定均以贴现方式报

现有如下的投资经历：原始投资100000元，资金在前两年全部投资于13周的短期国债(T-bill)，假定均以贴现方式报价；从第3年开始进行组合投资，该投资的利息力函数为．如果希望5年后新增加的金额为原投资的1.6倍，试分析13周短期国债的可接受折价价格．