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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

资本资产定价模型(CAPM)假设()。

A.投资者是风险中性的

B.一致性预期假设

C.投资者关心实际收益

D.存在交易成本和税收

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第1题
资本资产定价模型存在一些局限性,包括()。

A.某些资产的值难以估计

B.依据历史资料计算出的值对未来的引导作用有限

C.资本资产模型建立在一系列假设之上,但这些假设与实际情况有一定的偏差

D.是对现实中风险和收益关系的最确切的表述

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第2题
资本资产定价模型存在一些局限性,包括()。

A.某些资产的β值难以估计

B.依据历史资料计算出的β值对未来的引导作用有限

C.资本资产模型建立在一系列假设之上,但这些假设与实际情况有一定的偏差

D.是对现实中风险和收益关系的最确切的表述

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第3题
谈谈你对资本资产定价模型的认识。
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第4题
计算普通股资金成本,常用的方法包括评价法和资本资产定价模型法()。
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A、正确

B、错误

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第5题
风险收益理论包括下列哪些组成部分()

A.MM理论

B.投资组合理论

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

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第6题
风险收益理论包括下列哪些组成部分?()
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风险收益理论包括下列哪些组成部分?()

A、MM理论

B、投资组合理论

C、资本资产定价模型

D、套利定价理论

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第7题
风险收益理论包括下列哪些组成部分?()

A.MM理论

B.投资组合理论

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

E.信号理论

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第8题
根据资本资产定价模型,一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关?()

A.市场风险

B.非相同 风险

C.个别风险

D.再投资风险

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第9题
认为公司的价值独立于资本结构的理论是()。

A.资本资产定价模型没,

B.MM定理1,

C.MM定理2,

D.有效市场假说

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第10题
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称,通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括()

A.套利定价模型

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.均衡模型

E.均值-方差模型

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第11题

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

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