如果结果不匹配，请 
更多“随着下面哪种变量的增加，美式看涨期权的价值增加（)A. 时间…”相关的问题
第3题
富兰克林是一位负责衍生证券的资产组合管理人。富兰克林发现了同样执行价格、期限和普通股的美式期
权和欧式期权。他相信该欧式期权将比美式期权具有更高的溢价。 a．试评论富兰克林认为该欧式期权会有较高溢价的观点。 现富兰克林认需要评估一下Abaco公司普通股的一年期欧式看涨期股权。该公司普通股的最后交易价为43．00美元。他收集到了如下信息。见表21一l0。
点击查看答案
b．用看跌一看涨平价以及表中提供的信息计算该式看涨期权的价值。 c．试说明以下三个变量对看涨期权价值的影响(无需计算) i．短期利息率的上升。 ii．股价波动性的增大。 iii．期权期限的缩短。
第5题
XYZ公司两个月后将支付每股2美元的红利。股票起价为每股60美元，XYZ公司股票的看涨期权的执行价为5
5美元。三个月后到期。无风险利率为每月0．5％。股票风险(标准差)为每月7％。求伪美式期权的价值。(提示：试将一个月而非一年作为一期。)
点击查看答案
