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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

一只股票的贝塔系数是1.2,它的期望收益是16%,无风险资产目前的收益是5%。如果一个由这两项项目组成的投资项目组合的期望报酬率是8%。请问：它的贝塔系数是多少？

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第1题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（)。

A.0.07

B.0.08

C.0.092

D.0.132

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第2题

A公司去年支付每股 0.25元现金股利，固定增长率2%，现行国库券报酬率为4%，市场平均风险条件下股票的报酬率为6%，股票贝塔系数等于1.2，则（)。

A.股票价值 5.80元

B.股票价值 4.78元

C.股票必要报酬率为 5.3%

D.股票必要报酬率为 6.4%

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第3题

王某买入股票A，此时的无风险收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，股票的j3系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计A公司所有再投资的股权收益率（)

A.15%

B.15元

C.30元

D.20%

E.25元

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第4题

假设某公司股票当前的市场价格是每股20元，该公司上一年末支付的股利为每股0.4元，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该股票的贝塔值为1.5。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是（)。

A、6%

B、8%

C、10%

D、15%

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第5题

甲公司股票的期望报酬率为15%，标准差率为80%，风险报酬系数为8%，甲公司的风险报酬率为（)。

A.1.6%

B.6.4%

C.12%

D.1.2%

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第6题

根据资本资产定价模型，影响股票预期收益率的是（)

A.无风险资产的回报率

B.该资产的β系数

C.市场组合的期望回报率

D.汇率

E.市盈率

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第7题

因子模型中，一只股票在一段时间内的收益与（)相关

A.公司特定的情况

B.宏观经济情况

C.误差项

D.只有A和B

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第8题

某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.05，风险价值系数为40%，则该股票的风险收益率为（)。

A.50%

B.20%

C.30%

D.40%

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第9题

投资者从某股票得到的风险补偿是其β系数与市场组合风险补偿的乘积，而市场组合风险补偿是市场组合的期望收益率与无风险收益率之差。（）

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第10题

某投资者持有甲、乙、丙三种股票，三种股票所占资金的比例分别为20%、30%和50%，其β系数分别为1.2、0.8和1.8，则综合β系数为（)。

A.1.8

B.3.8

C.1.38

D.1.58

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第11题

某公司的经营杠杆系数为1.5，财务杠杆系数为1.2，则该公司销售额每增长1倍，每股收益增加（)。

A.1.2倍

B.1.8倍

C.0.3倍

D.2.7倍

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