浮动利率存款也称浮动利率票据,是欧洲货币市场的主要资金来源之一。()
浮动利率存款也称浮动利率票据,是欧洲货币市场的主要资金来源之一。()
浮动利率存款也称浮动利率票据,是欧洲货币市场的主要资金来源之一。()
1990年9月10日,某公司获得一笔欧洲货币银行贷款,为期一年,利率为3个月,3个月浮动一次。在以后的几个月里,LIBOR表现如下:
问题:
第一国民银行的资产负债表如下:
该银行预测市场利率将下降,但是又不能强迫客户接受固定利率贷款,也不能要求客户选择浮动利率的存款。该银行发现另一家储蓄银行预测市场利率会上升,故愿意和第一国民银行进行利率互换。这家储蓄银行愿意按固定利率8.8%付3 500万元存款的利息,而第一国民银行同意按1年期的国库券利率加上1个百分点的浮动利率付3 500万元的利息。当前1年期国库券的年利率为6.5%。
计算第一国民银行互换前的税前利润。
A.固定利率债券
B.浮动利率债券
C.在一定条件下将浮动利率转换为固定利率的债券
D.零息债券、延付息票债券、利率递增债券(累进利率债券)