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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在美国，每份期权合约的面值等于（)美元乘以当时的市场股票指数得到的。

A.1

B.100

C.1000

D.100000

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第1题

在美国，每份期权合约的面值等于()美元乘以当时的市场股票指数得到的

A.100000

B.1000

C.100

D.1

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第2题

Gordon Gekko构造了一个投资组合，包含10份90天美国债券，每份面值为1000美元，当前价格为990.10美元，还有200

份90天欧式买入期权，每份都基于Paramount股票而发行，执行价格为50.00美元。Gekko愿意用该投资组合与你交换300股Paramount股票，该股票当前价格为每股215.00美元。如果执行价格为50.00美元的Paramount股票90天欧式卖出期权的价格为25.00美元。

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第3题

一种债券的期货每份合约面值100 000元，当前市场价为95。这种债券期货的购入期权敲定价格为100，期

权费1 500元。如果你现在买了一份购入期权，在以下情况下，计算你的净收益或净损失。

利率上升，期货合约的市场价跌为93。

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第4题

你预期EFG股票行情看涨，并且超过了市场上其他的股票。在下列各题中。如果你的看涨预期是正确的，选

出给你带来最大利润的投资策略，’并说明你的理由。 a．A：10000美元投资于看涨期权，X=50 B：10000美元投资于EFG股票 b．A：10份看涨期权合约(每份100股)，X=50 B：1000股EFG股票

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第5题

目前英镑兑美元的价位是 GBP／USD=1.8650，外汇投资者赵先生预计3个月后英镑会下跌，于是买进100份3个月期的看跌英镑的外汇期权（看跌英镑也就是看涨美元) ，每份合约100英镑，每份期权费用为1美元，行权价格是GBP／USD=1.8650，那么赵先生总共花费期权费100美元。3个月后，到期日的汇率为 GBP／USD=1.8950。请计算赵先生的收益如何呢？

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第6题

某人买入价值为100000美元（即100份100元面值的国债)的国债看涨期权合约，执行价格为115美元，期权

某人买入价值为100000美元(即100份100元面值的国债)的国债看涨期权合约，执行价格为115美元，期权费为2000美元；期限为3个月。假如国债的价格下跌至110美元，期权购入者将________。

A．执行期权

B．放弃期权

C．转让期权

D．不清楚

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第7题

如果目前英镑兑美元的价位仍是 GBP／USD=1.8650，赵先生预计3个月后英镑会上涨，于是买进100份3个月期的看涨英镑的外汇期权合约，每份100英镑，每份的期权费用为1美元，行权价格是GBP／USD=1.8650，赵先生总共花费期权费100美元。3个月后到期日的汇率为GBP／USD=1.8950。那么此时赵先生的收益情况如何呢？

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第8题

某人买入价值为100000美元(即100份100元面值的国债)的国债看跌期权合约，执行价格为115美元，期权费为2000美元；期限为3个月。假如国债的价格下跌至110美元，期权购入者将______。

A.执行期权

B.放弃期权

C.转让期权

D.不清楚

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第9题

假设一张面值1000美元的美国10年期政府债券在现货市场上的卖出价为950美元，而同种债券的6个月远期合约的卖出价是870美元。那么该债券的基差是( )。

A.50美元

B.130美元

C.80美元

D.以上都不对

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第10题

假定你在1月以95 000美元的价格购买了面值为10万美元的国债。假定该债券15年后到期，你计划3月底卖

出这些债券。 A．在表13A中，计算每个债券出售价格所对应的收益或者损失(损失用负号表示)。

B．假定你计划以95 000美元的价格(95点)卖出国债期货合约，以规避长头寸的风险。于是，3月底，期货合约的买方承诺以95 000美元的价格向你购买国债。在表13A中，计算对应每个债券出售价格，你的收益或者损失(损失用负号表示)。 C．假定你计划购买国债期货卖出期权合约来规避长头寸的风险，履约价格是95 000美元(95点)，期权费为2 000美元。于是，3月底，你拥有按照95 000美元的价格出售期货合约的权利。在表13A中，计算对应每个债券出售价格，你行使期权的收益或者损失(损失用负号表示)。收益和损失中一定要考虑期权费的因素。如果行使该卖出期权没有利润，计算由期权费所引起的损失。