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第2题
20世纪60年代中期资本定价模型的提出开创了现代资产定价理论的先河，下列选项中表述不正确的是（
20世纪60年代中期资本定价模型的提出开创了现代资产定价理论的先河，下列选项中表述不正确的是()。
A．该模型推导出了单个证券的期望收益与非系统性风险的线性关系
B．美国经济学家威廉．夏普为资本定价模型的提出作出了贡献
C．资本定价模型促进了风险管理的定量分析技术
D．该模型以β系数来衡量单个证券在市场组合中的风险
第3题
在资产组合理论中，对投资组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为（)
A.非系统性风险收益率
B.受个别因素影响的收益率
C.无风险利率
D.证券组合收益率
E.系统性风险收益率
第5题
下列对“固定比例法”这种资产配置的方法的描述中，正确的说法是( )。
A.这种方法属于风险资产与无风险资产的组合投资策略
B.这种方法难以获得超额投资收益
C.这种方法比较适合奉行消极型投资策略的投资者
D.这种方法要求投资者对证券价格走势作出准确的预测
第6题
资产组合的风险收益分析是信用风险管理的重要工作。以行业资产组合为例，将所有的债项资产按行业划
分为不同的资产组合以后，对各个行业资产组合的资产质量、盈利贡献、增长状况进行收益分析。同时对不同行业资产组合的风险进行分析，引入外部指标和内部指标。下列属于风险分析外部指标的是()。
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A．行业系统性风险指标
B．利息实收率
C．贷款增长率
D．不良贷款变化趋势
第7题
下列关于期货价格与预期的未来现货价格关系的说法中，不正确的是：()
A.期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小，取决于标的资产的系统性风险
B. 如果标的资产的系统性风险为正，那么期货价格大于预期的未来现货价格
C. 如果标的资产的系统性风险为零，那么期货价格等于预期的未来现货价格
D. 如果标的资产的系统性风险为负，那么期货价格小于预期的未来现货价格
第8题
下列属于资本资产定价模型假设条件的是()。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.投资者对风险持中立态度
第10题
证券投资基金有很多优势,但不包括（)A．基金通过将资金分配于各种资产上,有效地实现多元化投
证券投资基金有很多优势,但不包括()
A．基金通过将资金分配于各种资产上,有效地实现多元化投资而消除非系统性风险
B．基金的流动性较强
C．规模经济效应降低成本
D．交易成本低
