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第2题
有效市场理论的意义在于( )。
A.探寻了资本市场中价格波动的规律，揭示了价格和信息的密切关系
B.为资本资产定价模型和期权定价理论提供了理论基石
C.表明市场效率高，信息传输快，交易成本低，委托代理方便
D.为研究金融市场中价格形成机制和市场收益结构提供了理论依据
第4题
不属于资本资产定价模型的假设条件的是（)。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水
不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C．资本市场没有摩擦
D．投资者对风险持中立态度
第5题
下列属于资本资产定价模型假设条件的是()。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.投资者对风险持中立态度
第7题
投资者正考虑买入一股股票，价格为40美元。该股票预计来年派发红利3美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β=－0.5，若当时无风险收益率约为5%。市场组合期望收益率是12%，根据资本资产定价模型 （证券市场线)该股票是高估还是低估了？
A、高估
B、低估
第8题
资本市场线（CML)表明了有效组合的期望收益率和（)之间的一种简单的线性关系A．市场风险B．组
资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系
A．市场风险
B．组合方差
C．标准差
D．资产风险
第9题
资本市场线（CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。资本市场线方程中不包括的参数有()
A．市场组合的期望收益率
B．无风险利率
C．市场组合的标准差
D．风险资产之间的协方差
第10题
史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出（)。A．资本资产定价模型B．套利定价理论C．
史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出()。
A．资本资产定价模型
B．套利定价理论
C．期权定价模型
D．有效市场理论
第11题
套利定价模型在实践中的应用一般包括（)。
A.检验资本市场线的有效性
B.分离出统计上显著地影响证券收益的主要因素
C.检验证券市场线的有效性
D.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
