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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

“具有信用风险暴露的远期合约长头寸等价于一个无违约风险看跌期权短头寸与一个具有信用风险暴露

的看涨期权长头寸的组合。”解释这一观点。

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更多““具有信用风险暴露的远期合约长头寸等价于一个无违约风险看跌期…”相关的问题

第1题

远期合约的特点不包括（)。

A.非标准化

B.流动性较好

C.信用风险大

D.场外交易

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第2题

下列属于外汇远期合约交易特点的是（)

A.标准化合约

B.承担信用风险

C.竞价交易

D.通过电话、电传进行

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第3题

下列关于期货交易与远期现货交易的说法，不正确的是（)。A．均采用集中交易、公开竞价等交易形式B

下列关于期货交易与远期现货交易的说法，不正确的是()。

A．均采用集中交易、公开竞价等交易形式

B．均属于远期交易

C．合约均可转让

D．信用风险一样小

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第4题

一证券的现货价格为100美元，市场无风险利率为3%，远期合约于两年后到期，且该证券以1.5%派发的红利，交割价格为90美元，则该证券的远期合约多头价值为()

A.16.2

B.13

C.12.24

D.11.2

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第5题

详细解释对于将来某一时期商品的预期价格的含义。假定随着合约到期期限的临近，原油期货价格以每年

2％的比率下跌。假设投机者倾向于卖空原油期货而对冲者倾向于持有原油期货的长头寸。由凯恩斯和希克斯的理论所隐含的原油的预期价格会怎么样？

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第6题

利用远期外汇市场，通过签订具有抵消性质的远期外汇合约来防范的风险是( )。

A.交易风险

B.经济风险

C.汇率风险

D.折算风险

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第7题

一证券的现货价格为100美元，市场无风险利率为3%，远期合约于两年后到期，且该证券到期前不支付任何红利，则该证券的远期价格为()

A.103.6

B.106.2

C.106

D.103

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第8题

一证券的现货价格为100美元，市场无风险利率为3%，远期合约于两年后到期，且该证券分别以第一年1.4%、第二年1.6%派发的红利，则该证券的远期价格为()

A.103.6

B.106.2

C.106

D.103

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第9题

相比于远期利率合约市场，下列关于金融期货市场优势的说法不正确的是( )。

相比于远期利率合约市场，下列关于金融期货市场优势的说法不正确的是（)。

A、期货合约是标准化的，使他容易匹配交易方

B、期货合约可在交割日前交易

C、期货合约只到交割日不需要资金转手

D、期货合约有清算所设立，降低了违约风险

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第10题

造成合约不完全的原因有（）。

A.人们不愿意完全将自身置于合约之下

B.人们不原意完全讲自己的信息暴露于合约之中

C.人们不愿意完全将自身利益寄托于合约之中

D.人们的有限理性

E.信息的不完全性

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第11题

关于远期利率协议的特点，表述正确的是（)

A.合约具有极大的灵活性

B.实际支付金额较小

C.结算日之前不支付任何费用

D.属于短期利率风险管理工具

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