在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

答案

B、该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

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在资本资产定价模型假设成立的条件下，得到表7-2。

表7-2证券组合资料表
证券名称	收益率的标准差	各证券收益率与市场组合收益率的相关系数	β系数	必要收益率
无风险证券
市场组合	8%
股票1	16%		0.5	10%
股票2		0.8	2	25%
股票3		0.5		30%