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[主观题]

根据无套利均衡分析原理，远期利率应当等于FRA的合约利率，否则会产生套利机会。()

根据无套利均衡分析原理，远期利率应当等于FRA的合约利率，否则会产生套利机会。（)

A.正确

B.错误

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第1题

根据无收益资产的现货远期平价定理，如果交割价格小于现货价格的终值，则投资者可以通过（)实现套利。

A.卖空标的资产，将所得收入以无风险利率进行投资

B.买进一份远期合约

C.到期时，收回投资本息，购买一单位标的资产用于归还借入的标的资产

D.以上都是

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第2题

利率变化对资产价格的影响机制主要通过三个途径作用的（)

A.预期的作用

B.供求对比变化

C.无套利均衡机制

D.汇率机制

E.价格机制

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第3题

根据利率平价理论，当远期外汇汇率为贴水时，说明本国利率（)

A.高于外国利率

B.低于外国利率

C.等于外国利率

D.无法确定

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第4题

远期价格以及远期合约的价值都是根据无套利原则得到的。()

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第5题

在第10题中，确定合适的套利方案并计算利率套利的净收益。你认为远期汇率会怎样变动？为什么？

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第6题

如果黄金现价为每盎司580美元。无风险利率5％，存储与保险成本为0，黄金为期一年的远期价格应为多少？

使用套利工具来证明你的结论。举出数字实例证明如果远期价格超过了其价值上限，你可以进行怎样的无风险套利。

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第7题

在利率不确定条件下，根据流动性偏好理论，远期利率()短期利率的期望。

A.等于

B.大于

C.小于

D.不确定

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第8题

根据利率平价理论，汇率的远期升贴水率应等于远期汇率与即期汇率之差。（)

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第9题

假定美国和新加坡的无风险利率分别是4％和8％。美元和新加坡元的即期汇率是0．633美元／1新加坡元。那

么新加坡元3个月的远期合约的价格是多少才能平抑套利机会？

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第10题

假设有杠杆作用的公司的股票价值为4000羌元，无杠杆作用的公司的股票价值为9000美元。同时假设有杠杆作用的公

司的债券价值为3000美元，债券利率为10%。公司税率为40%，没有其他税收存在。如果投资者拥有无杠杆作用公司的2%的股份，试解释使两个公司的价值回到均衡的套利过程。

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