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[主观题]

在预期标的资产小幅上涨时可构建看涨期权的牛市价差组合;在预期标的资产小幅下跌时可构建看

跌期权的牛市价差组合。()

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更多“在预期标的资产小幅上涨时可构建看涨期权的牛市价差组合;在预期…”相关的问题

第1题

某公司未来将支付一笔外币费用，在直接标价法下，当预期未来汇率小幅上升时，可以采取()操作以降低风险。

A.卖出看跌期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.买入看涨期权

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第2题

投资者之所以买入看涨期权，是因为他预期这种金融资产的价格在近期内将会( )。

A.上涨

B.下跌

C.不变

D.波动减小

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第3题

当投资者预期某种特定商品市场价格将上涨时，他可以( )

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.卖出看跌期权

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第4题

投资者之所以买入看涨期权,是因为他预期这种金融资产的价格在近期内将会（)A．上涨B．下跌C．不变D

投资者之所以买入看涨期权,是因为他预期这种金融资产的价格在近期内将会()

A．上涨

B．下跌

C．不变

D．都有

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第5题

看涨期权的卖方预期该种金融资产的价格在期权有效期内将会（)。A．上涨B．下跌C．不变D．难以判

看涨期权的卖方预期该种金融资产的价格在期权有效期内将会 ()。

A．上涨

B．下跌

C．不变

D．难以判断

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第6题

关于认购期权买入开仓的主要作用不包括()

A.利用杠杆获得标的上涨时的收益

B.看涨股票又担心下行风险，锁定最大损失

C.形成保护性策略

D.以上均不正确

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第7题

韦伯斯特管理着以标准普尔500指数为基准点的1亿美元的股权资产组合。在过去的两年里。标准普尔500

指数增值了60％。韦伯斯特相信，如果用一些传统的经济指标来测度的话，该市场被过高估价了。他关心的是在认识到标准普尔500指数仍然可能上涨超过当前668点水平的情形下，如何保持住他的资产组合在过去两年里所获取的极高收益。帕斯特考虑的是创造一个双限期权的策略：购买一执行价格为665美元、刚刚处于虚值状态的标准普尔500指数看跌期权。这样能使该资产组合受到保护。卖掉两个执行价格为675美元的、早已处于虚值状态的看涨期权，这样就能使购买的每一看跌期权获得资金支持。因为两个看涨期权结合起来的Delta(如下表所示)小于1，即2×0．36=0．72，所以。如果市场继续发展。这些期权的损失也不会超过标的资产组合。下表就是用于创造该双限期权的两个期权的信息。

注：忽略交易成本不计。标准普尔500的30天历史波动性为12．00％。期权的期限为30天。 a．如果30天以后标准普尔500指数发生了以下一些变化。请描述这些组合资产(即标的资产组合加上双限期权)的潜在收益： i．上升约5％达到701点。 ii．仍然保持在668点(未发生变化)。 iii．下跌了约5％达到635．00点。(无需计算) b．当标准普尔500达到了a中所列的每一情况时，请讨论这些变化情况对每个期权的套期保值率的影响。 c．请根据提供的波动性数据评估以下每种期权的定价： i．看跌期权 ii．看涨期权