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[单选题]
有A、B两种股票,在组合中的占比分别为0.2和0.8,期望收益率分别为20%和50%,收益率分布的方差分别为0.25和0.09,相关系数为0.6,则该证券组合的期望收益率和方差分别为( )。
A.44%,0.0964
B.20%,0.025
C.44%,0.036
D.50%,0.036
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A.44%,0.0964
B.20%,0.025
C.44%,0.036
D.50%,0.036
(1)写出该问题的二次规划模型;
(2)证明(1)中模型是一个凸规划问题。
A.ρ<0,表示两种证券之间同方向变动
B.ρ<0,表示两种证券之间反方向变动
C.ρ>0,表示两种证券之间反方向变动
D.ρ>0,表示两种证券之间同方向变动
E.p的聚会一般介于-1和1之间
A.(20,10)
B.(40,25)
C.(50,45)
D.(65,65)
E.(70,70)
A.(20,75)
B.(30,80)
C.(40,110)
D.(50,120)
E.(60,130)
对于一个股票投资组合而言,其方差()。
A等于组合中风险最大的股票的方差
B有可能小于组合中风险最小的股票的方差
C一定大于等于组合中风险最小的股票的方差
D等于组合中各个股票方差的算数平均数
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
A.同一投资者会同时购买彩票与保险两种风险与收益完全矛盾的资产
B.大多投资者经常在市场大跌后割肉,在市场大涨后才建仓
C.投资者较青睐曾经给自己带来盈利的股票,而规避曾经给自己带来损失的股票
D.经营业绩较好的公司其股价表现也相对较好
A.9%
B.12.5%
C.15%
D.10%