题目内容
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[主观题]
东方银行当前的有效久期缺口为0.4年,总资产为5亿美元,资本金为4 000万美元,资本回报率为15%。该银
行预测市场利率将上升0.75个百分点,考虑利用欧洲美元期货来套期保值,弥补因利率上升而导致的资本回报率的下降。当前的欧洲美元期货回报率为9%,预计的回报率为9.4%。
因利率上升,银行的资本将损失多少?
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