首页 > 金融学
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

根据资本资产定价模型,下列关于β系数是说法中,正确的有()

A.β值恒大于0

B.市场组合的β值恒等于1

C.β系数为0表示无系统风险

D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

答案
收藏

BC

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“根据资本资产定价模型,下列关于β系数是说法中,正确的有()”相关的问题
第1题
根据资本资产定价模型,影响股票预期收益率的是()

A.无风险资产的回报率

B.该资产的β系数

C.市场组合的期望回报率

D.汇率

E.市盈率

点击查看答案
第2题
根据资本资产定价模型,影响某种证券的预期收益率的因素有()。

A.无风险利率

B.市场证券组合收益率

C.该种证券的β系数

D.通货膨胀率

E.该种证券的价格

点击查看答案
第3题
在资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。

A.个别风险

B.贝塔系数

C.收益的标准差

D.收益的方差

点击查看答案
第4题
最早引入β系数来说明单个资产与整个市场组合风险之间关系的理论不是()。

A.最优资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.MM定理

E.期权定价模型

点击查看答案
第5题
根据资本资产定价模型,β系数表明()。A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性B、衡
根据资本资产定价模型,β系数表明()。

A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

B、衡量证券承担系统风险的水平

C、单个证券或资产组合的价格只与该资产的系统风险有关

D、根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券组合以获得较高收益或规避市场风险β系

数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水

平的指数。β系数的绝对值越大(小),表明证券承担的系统风险越大(小)。

点击查看答案
第6题
资本资产定价模型种,贝塔系数度量的是企业的()。

A.违约风险

B.系统风险

C.到期风险

D.非系统风险

点击查看答案
第7题
按照资本资产定价模型,影响特定股票预期收益率的因素有( )。

A.财务杠杆系数

B.无风险收益

C.特定股票的β系数

D.平均风险股票的必要收益率

点击查看答案
第8题
由Lintner(1 965)、Miller和Scholes(1972)进行的资本资产定价模型的早期检验的结果说明了什么?

由Lintner(1 965)、Miller和Scholes(1972)进行的资本资产定价模型的早期检验的结果说明了什么?

点击查看答案
第9题
无风险收益率为2.8%,证券市场组合的风险收益率为24%,而蓝晓科技股票的贝塔系数为1.5,由资本资产定价模型计算蓝晓科技股票的预期收益率是()。

点击查看答案
第10题
按照资本资产定价模型,影响特定股票预期收益率的因素有( )。

A.市场投资组合收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的β系数

D.特定股票的非系统风险

点击查看答案
第11题
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()A.特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,

下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()

A.特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是

B.与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险

C.特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较

D.以上说法都不对

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改