资本充足率的计算是银行风险管理的基础工作。在充分借鉴了《巴塞尔协议》之后,我国提出了自己的资本
A.资本充足率计算只要求计算核心资本充足率
B.风险加权资产是市场风险资本的12.5倍
C.衍生品和合约属于风险加权资产
D.在计算资本充足率时表外项目不用计算风险权重
A.资本充足率计算只要求计算核心资本充足率
B.风险加权资产是市场风险资本的12.5倍
C.衍生品和合约属于风险加权资产
D.在计算资本充足率时表外项目不用计算风险权重
A.在计算风险资本时,需要根据不同的业务分析与之相对应的风险因素大小
B.风险资本的计算是对风险权数的计算
C.历史经验和以往数据对风险管理有着积极作用
D.风险管理离不开定量计算
A.(1)(2)(4)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.以上选项都正确
A.《新巴塞尔协议》主要内容体现在3大支柱上
B.《新巴塞尔协议》分别从资金管理和风险管理的角度、监管者、投资者角度提出了约束
C.《新巴塞尔协议》的第三支柱为监管部门的监督检查
D.《新巴塞尔协议》对信用风险、市场风险和操作风险都作出了定义和说明
《巴塞尔协议》(《关予统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》)对资本充足率制订统一监管标准,其主要防范的是________风险,其次是______风险。(对外经贸大学2004年)
《商业银行资本充足率管理办法》既符合国际标准又适合中国国情的资本监管。下列陈述不正确是()。
A.该办法以1988年的《巴塞尔协议》为基础
B.该办法将市场风险纳入到了资本自律监管框架中
C.该办法对国家特大型企业提出了优惠的风险权重
D.该办法规定要在充分计提各项损失准备的基础上计算商业银行的资本充足率
在我国商业银行风险管理中,对于风险抵补类指标说法不正确的是()。
A.风险抵补类指标主要衡量商业银行抵御风险的能力
B.资本充足度指标仅包括核心资本充足率
C.在抵补类指标中,准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率
D.盈利能力是抵补类指标的重要考察方面
我国《商业银行资本充足率管理办法》规定,计人附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的()。
A.0.2
B.0.005
C.0.7
D.1
我国《商业银行资本充足率管理办法》规定,计人附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的()。
A.20%
B.50%
C.70%
D.100%