题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
已知无风险收益率是5%,市场组合的预期收益率是12%,资产A的β值为1.4,预期收益率为15%,下列说法错误的是()。
A.资产A的β值大于1,表示其相对于市场组合的波动更大
B.若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上,则由此构造的资产组合的β值为0.8
C.资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%
D.资产A的α值为-0.2%,小于零,可见资产价值被高估
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