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第3题
证券组合可行域的几何特征受到多种因素的制约,下列关于可行域的说法中,正确的是()。
A.可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的期望收益率和收益率的方差
B.可行域的形状依赖于可供选择的各个证券之间的相关系数
C.可行域的形状依赖于市场交易制度的安排
D.可行域满足一个共同的特点:左边界必然向外凸或呈线性,也就是说不会出现凹陷
第4题
将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较,下面关于比较结果的描述中,正确的是()。
A.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合绩效好于市场绩效
D.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合绩效不如市场绩效好
第5题
将一个证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较,下面关于比较结果的描述中,正确的是()。
A.证券组合的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线上方
B.证券组合的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线下方
C.证券组合的夏普指数高,则该证券组合比市场经营得差
D.证券组合的夏普指数低,则该证券组合比市场经营得好
第6题
关于业绩评估的詹森指数的描述中,正确的是()。
A.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合绩效好
D.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合绩效不好
第7题
以下说法正确的有( )。
A.当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差。
B.当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大。
C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线
D.有效界面总是向上凸的。
第8题
应该选择较高β系数证券组合的市场为（)。A．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率B．市场组
应该选择较高β系数证券组合的市场为()。
A．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
B．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
C．市场处于牛市
D．市场处于熊市
第9题
比较处于马可维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有()。
A.RA≥RB
B. RB≥RA
C. RA=RB
D. RA
