题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
随着证券组合中证券数目的增加,证券组合的β系数将______。
A.明显增大
B.明显减小
C.不会显著变化
D.先增大后减小
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A.明显增大
B.明显减小
C.不会显著变化
D.先增大后减小
关于证券组合管理的特点,下列说法中,不正确的是()。
A.强调构成组合的证券应多元化
B.承担风险越大,收益越高
C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加
D.强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
A.强调构成组合的证券应多元化
B.承担风险越大,收益越高
C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增
A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险
B.非系统风险可以通过投资组合予以分散
C.非系统风险不能通过投资组合予以分散
D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。
A.增加
B.降低
C.波动
D.无法判断
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
A.组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低
B.组合线当相关系数等于1时呈直线
C.组合线当相关系数等于-1时呈折线
D.组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小
A.离开最小方差的组合点,无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率,都会导致组合标准差的上升
B.组合中标准差较大的证券比率越大,资产组合的标准差就越大
C.位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D.位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的