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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假定市场模型可以描述风险资产X的收益率，其贝塔系数值等于0．8。x的收益率中非系统性风险的部分的

方差为225，而市场组合的方差为144，那么证券X的方差为多少？

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更多“假定市场模型可以描述风险资产X的收益率，其贝塔系数值等于0．…”相关的问题

第1题

关于久期免疫法，以下说法中正确的是( )。

A.可以避免违约和提前兑现风险

B.市场收益率变动曲线总是水平移动，这与久期免疫的假定相同

C.久期免疫法不但能消除价格风险，也能中立再投资风险

D.市场上很容易找到与负债组合久期相同的债券资产

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第2题

根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关？（)

A.市场风险

B.非相同风险

C.个别风险

D.再投资风险

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第3题

无风险利率和预期市场收益率分别为是0.06和0.12，按照资本资产定价模型，值为 1.2的证券X的预期收益率等于（)。

A.0.06

B.0.144

C.0.12

D.0.132

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第4题

证券市场线描述的是：()

A.证券的预期收益率是其系统性风险的函数

B.市场组合是风险证券的最优组合

C.证券收益率与指数收益率之间的关系

D.由市场组合和无风险资产组成的组合

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第5题

APT假定投资者更偏好收益率较高的证券，并假定收益率由市场模型而产生。（)

APT假定投资者更偏好收益率较高的证券，并假定收益率由市场模型而产生。()

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第6题

若预计投资收益率将不稳定变动，进行留存收益成本估算的方法可以采用( )。

A.资本资产定价模型法

B.股利增长模型法

C.风险溢价法

D.风险收益率调整法

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第7题

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是()。

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是（)。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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第8题

权益资本成本率指公司股东预期的回报率，可以使用CAPM模型计算权益资本成本率：股本资本成本率=无风险收益率+B×市场风险溢价。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

以下哪些是资产组合理论的假定（)。

A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合

B.投资者是不知足的和风险厌恶的

C.投资者选择期望收益率最高的投资组合

D.投资者选择风险最小的组合

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第10题

按资本资产定价模型确定股票的必要保持率时，不需要考虑的因素是( )。

A.无风险收益率

B.市场收益率

C.市场率

D.β值

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第11题

分析预期收益率与系统风险之间的关系是资本资产定价模型的核心问题。（)

分析预期收益率与系统风险之间的关系是资本资产定价模型的核心问题。( )

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