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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

多头执行价格分别为34和38的蝶式差价期权，到期时股票价格为40，在不考虑初始期权费的情况下的收益为()

A.0

B. 8

C. 2

D. 6

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更多“多头执行价格分别为34和38的蝶式差价期权，到期时股票价格为…”相关的问题

第1题

多头执行价格分别为34和38的蝶式差价期权，到期时股票价格为40，在不考虑初始期权费的情况下的收益为()

A.8

B.6

C.2

D.0

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第2题

日历差价期权的组成()

日历差价期权的组成（)

A.同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头

B.同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头

C.一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头

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第3题

日历差价期权的组成（)

A.一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头

B.同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权

C.一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头

D.同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头

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第4题

1澳元的当前价格为0．64美元。一个1年期的蝶式价差由执行价格为0．60美元、0．65美元和0．70美元的欧式

看涨期权构成。美国及澳大利亚的无风险利率分别为5％和4％，汇率的波动率为15％。利用DerivaGem软件来计算生成蝶式价差的费用。证明采用欧式看跌期权的费用与采用欧式看涨期权的费用相同。

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第5题

执行价格分别为45和48元，期权到期的股价为50元，一份牛市差价期权的收益为，不考虑期权费()

A.7

B. 5

C. 2

D. 3

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第6题

执行价格分别为45和48元，期权到期的股价为50元，一份牛市差价期权的收益为()，不考虑期权费

A.7

B.5

C.3

D.2

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第7题

三文治期权组合是由一份行使价格较低的多头的垂直进出差价期权组合加一份行使价格较高的空头

的垂直进出差价期权组合所组成。()

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第8题

买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行价格认购期权

属于()

A. 买入跨式期权

B. 卖出跨式期权

C. 买入蝶式期权

D. 卖出蝶式期权

答案：C

24. 以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于()

A. 买入跨式期权

B. 卖出跨式期权

C. 买入蝶式期权

D. 卖出蝶式期权

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第9题

一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权

和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？

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第10题

蝶式差价期权的损益结构为()

A.无法判断

B.左偏的

C.对称的

D.右偏的

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第11题

证明：针对看涨期权的布莱克一斯科尔斯期权套期保值率也随着股价上升而上升。考虑执行价格为50美元

的一年期期权．其标的股票的年标准差为20％。国库券利率为每年为8％，股价分别为45、50、55美元时，求N(d1)。

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