题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
无股息股票的欧式看跌期权价格下限为()
A.股票价格加上执行价格
B.执行价格的贴现值减去股票价格
C.执行价格减去股票价格
D.股票价格加上执行价格的贴现值
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A.股票价格加上执行价格
B.执行价格的贴现值减去股票价格
C.执行价格减去股票价格
D.股票价格加上执行价格的贴现值
对于无股息股票,利用看跌一看涨期权平价关系式推导以下关系: (a)一个欧式看涨期权Delta与一个欧式看跌期权Delta之间的关系。 (b)一个欧式看涨期权Gamma与一个欧式看跌期权Gamma之间的关系。 (c)一个欧式看涨期权Vega与一个欧式看跌期权Vega之间的关系。 (d)一个欧式看涨期权Theta与一个欧式看跌期权Theta之间的关系。
用p(S,T,X)表示价格为ls美元的股票欧式看跌期权的价值,期限为丁,执行价为X。P(S,T,X)则表示美式看跌期权的价值。 a.估算p(0,T,X)。 b.估算P(0,T,X)。 c.估算p(S,T,0)。 d.估算P(S,T,0)。 e.以b的答案说明美式期权提前执行的可能性如何?
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
A.买入看涨期权,卖空看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
B. 买入看跌期权,卖空看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
C. 卖空看跌期权,买入看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
D. 卖空看涨期权,买入看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
A.卖空看跌期权,买入看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
B.卖空看涨期权,买入看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
C.买入看跌期权,卖空看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
D.买入看涨期权,卖空看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
A.0.24美元
B. 0.25美元
C. 0.26美元
D. 0.27美元