题目内容
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[主观题]
5 000美元的息票债券,息票利率为6%,每年支付A.50美元;B.500美元;C.250美元;D.100美元;E.上述都不
5 000美元的息票债券,息票利率为6%,每年支付
A.50美元;
B.500美元;
C.250美元;
D.100美元;
E.上述都不是。
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5 000美元的息票债券,息票利率为6%,每年支付
A.50美元;
B.500美元;
C.250美元;
D.100美元;
E.上述都不是。
假定无违约风险的债券的收益率保持每年6%的水平不变。信誉等级为B的大华通公司发行了两年期的付息债券(每年付息一次,面值为1000美元,息票利率为10%)。该债券现在的市场交易价为918美元。如果不考虑违约风险,那么大华通债券则与其他债券一样。请问投资者会愿意支付多少为大华通债券进行违约担保?
A.由于该债券每年都支付50美元的息票利息,因此债券价格不会变动,总为1000美元;
B.价格会上升50美元;
C.价格会下跌50美元;
D.价格会上升500美元;
E.价格会下跌500美元。
已知1+it是独立的,共同分布为对数正态分布,即ln(1+it)~N(μ,σ2).试讨论这种随机利率条件下n年期零息票债券的现值和终值的各种计算.
A.918.71
B.1000
C.847.22
D.869.56
(1)现有如下两年期的公司债券:第一年底息票收入不发生违约的概率为95%;无论第一年是否违约,第二年底息票与本金收入不发生违约的概率为90.25%。计算该公司债券的风险溢价。
(2)若已知上述产品的风险溢价为8%,第一年底息票收入不发生违约的概率为p;无论第一年是否违约,第二年底息票与本金收入不发生违约的概率为p2计算p.