假设某项资产的β值为0.5,此时短期国库券利率为3%,当市场预期收益为9.8%时,试用CAPM模型估计该项
A.该函数的功能是计算返回某项资产在一个期间中的线性折旧值
B.语法为SLN(cost,salvage,life)
C.Salvage为资产原值
D.Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)
上例描述的经济中,假设美联储将实际利率水平设定在3%,而不是5%。计算此时的短期均衡产出水平(提示:考虑4500~5500的数值)。
表1—4—1 初始资料表[
条件和项目 | 相关数据 |
出租资产的公允价值 预计使用年限 租赁期 租赁资产预估余值 承租人担保估计余值比例 租赁付款额中的内含利率 | 100000元 5年 4年 24OOO元 100% 15% |
[要求]
基于热力型NOx形成的动力学方程,计算t=0.02s时[NO]/[NO]e的值。假定M=60s-1,C=0.5,此时对应的温度是多少?
支付 | ||
资产 | 多雨夏天(美元) | 干燥夏天(美元) |
A.一家雨伞店的股份 | 8 | 4 |
B.一家太阳镜店的股份 | 4 | 6 |
C.一家钢铁工厂的股份 | 5 | 5 |
假设你的效用U等于预期回报职减去一定系数乘以回报的可变性,即
U=ER-B×回报的可变性
其中,预期回报ER是两种可能结果的平均,可以通过如下方式计算回报的可变性VR:
VR=0.5×(如果多雨的回报-ER)2+(如果干燥的回报-ER)2
如果B为零,则你属于风险中性型。如果B为正值,则你属于风险规避型(也即如果B=1,则你属于风险规避型)。
A.某些资产的值难以估计
B.依据历史资料计算出的值对未来的引导作用有限
C.资本资产模型建立在一系列假设之上,但这些假设与实际情况有一定的偏差
D.是对现实中风险和收益关系的最确切的表述
A.某些资产的β值难以估计
B.依据历史资料计算出的β值对未来的引导作用有限
C.资本资产模型建立在一系列假设之上,但这些假设与实际情况有一定的偏差
D.是对现实中风险和收益关系的最确切的表述