题目内容
（请给出正确答案）
夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的()。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．期权定价模型
D．有效市场理论
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A.夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差
B.詹森指数的指数值实际上就是证券组合所获得的高于市场合理定价的那部分风险溢价
C.特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.夏普指数是以资本市场线为基准，连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
证券组合管理理论最早由美国著名经济学家()于1952年系统提出。
A．夏普
B．詹森
C．罗尔
D．哈理.马柯威茨
A.两者对风险的计量不同
B.两者对无风险利率的选择不同
C.两者对收益率标准差的计算不同
D.依据这两者对基金进行排序，其结果正好相反
关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。
A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差
D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
