题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资
组合的夏普指标为()
A.0.25
B.0.45
C.0.20
D.0.38
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A.0.25
B.0.45
C.0.20
D.0.38
根据72法则,如果年收益率为10%,你的投资将于约()年后翻番。
A.7.2
B.72
C.10
D.5
A.方差
B.净现值
C.标准差
D.标准差率
A.10%
B.16%
C.20%
D.15.33%
A.11.6%
B.11.2%
C.14%
D.12%
A.当相关系数为1时,等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小,风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时,投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时,投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
A.股票的预期收益率与β值线性相关
B.证券市场线的截距是无风险利率
C.证券市场线的纵轴为要求的收益率,横轴是以β值表示的风险
D.若投资组合的β值等于1,表明该组合没有市场风险
A.转换因子为1.05,久期为4.2的国债
B.转换因子为1.09,久期为4.5的国债
C.转换因子为1.06,久期为4.8的国债
D.转换因子为1.08,久期为5.1的国债