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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

考虑一个4个月期的看跌期货期权，执行价格为50，无风险利率每年为10％。当前期货价格为47。在以下两种

情况下，期货期权的价格下限是多少？(a)欧式期权，(b)美式期权。

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更多“考虑一个4个月期的看跌期货期权，执行价格为50，无风险利率每…”相关的问题

第1题

假设某期货的当前价格为30。无风险利率为每年5％。一个3个月期、执行价格为28的美式看涨期货期权的价

格为4。计算一个3个月期、执行价格为28的美式看跌期货期权的价格上下限。

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第2题

考虑一个2个月期的看涨期货期权，执行价格为40，无风险利率为每年10％。当前期货价格为47。在以下两种

情况下，期货期权的价格下限为多少？(a)欧式期权，(b)美式期权。

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第3题

考虑一个3个月期关于白银期货的下跌一敲出看涨期权，期权的执行价格为每盎司20美元，障碍水平为18

美元。当前期货价格为19美元，无风险利率为5％，白银期货价格的波动率为每年40％。解释期权的运作方式，并计算期权价格。具有相同条款的关于白银期货的普通看涨期权价格是多少？具有相同条款的关于白银期货的下跌一敲入看涨期权价格是多少？

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第4题

一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权

和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？

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第5题

考虑一个2个月期限的关于某股票指数的美式看跌期权，期权执行价格为480。股指的当前水平为484，无风

险利率为每年10％，股指的股息收益率为每年3％，股指的波动率为每年25％。将期权期限划分为4个步长为半个月的区间，并采用树形结构来为这一期权估价。

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第6题

考虑同一股票的期货合约、看涨期权和看跌期权交易，该股票无红利支付。三种合约到期日均为T，期权执

行价格都为x。期货价格为Fo证明如果x=F，则看涨期权价格等于看跌期权价格。利用平价条件来证明。

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第7题

一个期货的当前价格为50。在6个月后，价格会变为56美元或46美元。无风险利率为每年6％。一个6个月期，

执行价格为50的欧式看涨期货期权的价格为多少？

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第8题

假定1年期限的期货当前价格为35。在这个期货上一个1年期的欧式看涨期权和一个1年期欧式看跌期权的

市场价格均为2，这里看涨期权与看跌期权的执行价格均为34。无风险利率为每年10％。识别套利机会。

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第9题

某人买入价值为100000美元(即100份100元面值的国债)的国债看跌期权合约，执行价格为115美元，期权费为2000美元；期限为3个月。假如国债的价格下跌至110美元，期权购入者将______。

A.执行期权

B.放弃期权

C.转让期权

D.不清楚

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第10题

.假设一个欧洲出口商将在3个月后收到一笔美元付款，为防范美元贬值的风险，他可以采取以下哪些策略()

A.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元

B. 在期货市场上买入3个月期的欧元

C. 在期货市场上卖出3个月期的欧元

D. 买入3个月期的美元的看跌期权

E. 卖出3个月期的美元的看涨期权

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第11题

假设一个欧洲出口商将在3个月后收到一笔美元付款，为防范美元贬值的风险，他可以采取以下哪些策略()

A.在期货市场上卖出3个月期的欧元

B.在期货市场上买入3个月期的欧元

C.卖出3个月期的美元的看涨期权

D.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元

E.买入3个月期的美元的看跌期权

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