题目内容
（请给出正确答案）
詹森指数衡量的是()
A．每单位风险的收益率,它是通过标准差来进行的
B．建立在资本资产定价模型基础上的超额收益率的衡量指标
C．每单位风险的收益率,它是通过β系数来进行的
D．上述说法都不正确
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关于詹森指数，下列说法正确的有（）。
A．詹森指数是1969年由詹森提出的
B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
关于β系数，下列说法错误的是（）。
A．反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B．β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C．β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
D．β系数是对放弃即期消费的补偿
A.稀释每股收益要考虑到当期所有发行在外的稀释性潜在普通股的影响
B.每股收益是用于反映企业的经营成果，衡量普通股的投资回报及投资风险的财务指标
C.每股收益反映企业为每一普通股和优先股股份所实现的税后净利润
D.上市公司必须在利润表中披露基本每股收益和稀释每股收益
A.夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差
B.詹森指数的指数值实际上就是证券组合所获得的高于市场合理定价的那部分风险溢价
C.特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.夏普指数是以资本市场线为基准，连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
A.0.6
B.0.075
C.0.03
D.0.02
A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报
B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报
C.基金A的波动性小于基金B
D.基金A的收益率明显高于基金B
E.基金A的波动性大于基金
