题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设某公司的股票当前价格为20元,1年后其价格有两种可能结果,24元或18元,出现这两种结果的概率分
别是0.3和0.7。现有一份关于该股票的看涨期权合约,执行价格为19元,无风险收益率为8%(连续复利),那么,看涨期权的价格是()
A.2.820元
B.2.778元
C.0.359元
D.0.370元
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