题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在过去的一年中。你利用月末数据,以10年期美国国库券的收益为基准。对KC公司10年期债券收益做回归
计算。得出了以下的结果: yKC=0.54+1.22Y国库券 这里YKC是KC债券的收益,y国库券是美国国库券的收益。10年期美国国库券的修正久期是7.0年。KC债券的修正久期是6.93年。 a.假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点。计算10年期美国国库券的百分比变化。 b.假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点,利用上面的回归公式,计算KC债券价格的百分比变化。
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