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[主观题]

你已经利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个

期权的价值时发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异?

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第1题
你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时
发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异?
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第2题
股票的当前价格为20美元。预计明天公布的消息会使得股票价格上涨5美元或下跌5美元。利用布莱克一斯
科尔斯公式来对以该股票为标的资产的一个月期期权定价会存在什么问题?

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第3题
根据布莱克一斯科尔斯公式。当执行价格很小时看跌期权的套期保值率是怎样的?

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第4题
根据布莱克一斯科尔斯公式。当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少?请简要说明。

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第5题
简述布莱克-斯科尔斯期权定价模型。
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第6题
Michael Weber,某特许金融分析师。正对期权定价的一些方面进行分析,包括期权价值的决定因素。不同
期权定价模型的特征。以及计算所得期权价值与期权市场价格可能存在的分歧。 a.如果期权标的股票的价格减少。对看涨期权价值预期的影响是什么?如果期权的期限增加呢? b.运用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。Weber计算出3个月看涨期权的价值。并注意到其与期权市场价格的差异。关于Weber对布莱克一斯科尔斯期权定价模型的运用。1)讨论为什么虚值的欧式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。2)讨论为什么美式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。

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第7题
公司财务报表的一项说明讲道:“我们的高管股票期权期限为10年且在4年后生效。我们对今年所授予期权
的定价是采用布莱克一斯科尔斯模型,其中预期期限为5年,波动率为20%。”这说明了什么?讨论公司所使用的建模方法。

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第8题
已知某期权标的资产的市价P=100美元,期权的履约价格Pe=100美元,权利期间T=1年,无风险年利率R=5%,标的资产收
益率的标准差σ=4%,试利用布莱克一斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与PP
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第9题
一个执行价格为40美元的虚值看涨期权的布莱克一斯科尔斯价格为4美元。一个出售该期权的交易员计划
采用止损交易策略。具体地,他计划在股票价格为40.10美元时买入股票,而在39.90美元时卖出股票。估计股票被买入和卖出的次数。

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第10题
在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为()A.欧式期权合约不对股票分拆和

在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为()

A.欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整

B.美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行

C.欧式期权不遵循布莱克-斯科尔斯模型,而且定价经常出错

D.美式期权在美国交易所交易,美国交易所交易量更大,流动性更强

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第11题
在布莱克一斯克尔斯期权定价模型中,下列说法正确的是()。

A.作为基础资产的股票的价格上涨,买权价格上涨,卖权价格下跌

B.执行价格提高,买权价格上涨,卖权价格下跌

C.股票收益波动增强,买权价格与卖权价格均上涨

D.期权有效期延长,买权与卖权价格均上涨

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