题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一家企业签署了一项上限合约,合约将3个月期LIBOR利率上限定为每年10%,本金为2 000万美元。在重置
日,3个月的LIBOR利率为每年12%。根据利率上限协议,收益将如何支付,付款日为何时?
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A.出售远期合约
B.买入期货合约
C.买入看跌期权
D.买入看涨期权
某人买入价值为100000美元(即100份100元面值的国债)的国债看涨期权合约,执行价格为115美元,期权费为2000美元;期限为3个月。假如国债的价格下跌至110美元,期权购入者将________。
A.执行期权
B.放弃期权
C.转让期权
D.不清楚
用互换合约规避外汇风险。
假设你是一家图片制作公司的财务主管。你们的销售大约有50%在美国(总部),40%在日本,10%在世界其他地方。你很关心以后5年中你们的日元销售收入的美元价格。以后5年中每年的日元收入预计为27亿日元。目前美元比日元的汇率为1美元等于90日元,如果以后5年都持续这样的比价,你就很满意了。
A.1000
B.970
C.913.40
D.950
A.7.654%
B.8.32%
C.11.09%
D.-3.61%