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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，ABC公司股票预期收益率与整个股票市场

平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的必要报酬率为（）。

A.15%

B.13%

C.15.88%

D.16.43%

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第1题

假定社会平均资金收益率为12%，无风险收益率为8%，被评估企业所在行业平均风险与社会平均风险的比率为1.25，则风险报酬率应该是（)。

A:7%

B:4%

C:5%

D:6%

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第2题

甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下年份甲股票的收益率乙股票的收益率200410%7%20056%13%20068%10%已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为5%，假设市场达到均衡。要求(1)计算甲乙两只股票的期望收益率;(2)计算甲乙两只股票的β系数。

甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下年份甲股票的收益率乙股票的收益率200410%7%20056%13%20068%10%已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为5%，假设市场达到均衡。要求（1)计算甲乙两只股票的期望收益率;（2)计算甲乙两只股票的β系数。

甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下

年份	甲股票的收益率	乙股票的收益率
2004	10%	7%
2005	6%	13%
2006	8%	10%

已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为5%，假设市场达到均衡。要求(1)计算甲乙两只股票的期望收益率;(2)计算甲乙两只股票的β系数。

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第3题

王某买入股票A，此时的无风险收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，股票的j3系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计A公司所有再投资的股权收益率（)

A.15%

B.15元

C.30元

D.20%

E.25元

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第4题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（)。

A.0.07

B.0.08

C.0.092

D.0.132

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第5题

在资产组合理论中，对投资组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为（)

A.非系统性风险收益率

B.受个别因素影响的收益率

C.无风险利率

D.证券组合收益率

E.系统性风险收益率

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第6题

按照资本资产定价模型，影响特定股票的预期收益率的因素有（)。

A.无风险收益率

B.该股票的β系数

C.平均风险股票的必要报酬率

D.预期股利收益率

E.预期资本利得收益率

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第7题

资本市场线表示的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合(同时含有无风险资产与风险资产)与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系。()

资本市场线表示的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合（同时含有无风险资产与风险资产)与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系。（)

A.正确

B.错误

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第8题

已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：()

A.0.24美元

B. 0.25美元

C. 0.26美元

D. 0.27美元

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第9题

估算股票价值时，不能使用的贴现率为（）。

A.股票市场的平均收益率

B.债券收益率加适当的风险报酬率

C.国债的利息率

D.投资人要求的必要报酬率

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第10题

退休规划的影响因素有()。

A.退休时间及退休后生存时间

B.退休后消费需求

C.目前的资产数量

D.每年的节余

E.投资收益率

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第11题

利用单因素套利定价理论，股票A和股票B的预期收益率分别为15%和18%，无风险利率是6%，股票B的β值为1.0，如果排除套利机会，股票A的β值为（)。

A.0.67

B.1.00

C.1.69

D.0.75

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