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[单选题]

假设你购买了一份执行价为70美元的看涨期权合约,合约价格为6美元。忽略交易成本,这一头寸的盈亏平衡价格是()美元。

A.98

B.64

C.76

D.70

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第1题
规避风险与投机。 假设你是密歇根一个大城市的财政官员,目前你正投资于牛肉期货。你购买了40万磅的牛肉期货,

规避风险与投机。

假设你是密歇根一个大城市的财政官员,目前你正投资于牛肉期货。你购买了40万磅的牛肉期货,交割价为每磅0.60美元,1个月后到期。

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第2题
假设你购买了动力研究的股票,每股价格为79.83美元。它现在的价格是71.17美元。如果你认为这只股票跌到70美元
以下后,还可能继续下跌。你会给经纪人什么指令以避免更大的损失?
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第3题
a.假定你购买了一个看涨期权,期权费是6美元,行权价格是30美元。画一个图,在期权价格到期的时候,在
10美元到70美元的区间上,你的支出和利润是多少。 b.假定你不是购买而是卖出这个看涨期权,还是画出图表,指出你的支出和利润是多少。

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第4题
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第5题
根据以下信息回答题。 假定你用2美元购买了SM20的看涨期权,用1美元卖出了SM25的看跌期权:

根据以下信息回答题。

假定你用2美元购买了SM20的看涨期权,用1美元卖出了SM25的看跌期权:

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第6题
根据以下信息回答题。 你购买了JNJApr55的看涨期权和JNJApr55的看跌期权。看涨和看跌期权的期权费用分别是1

根据以下信息回答题。

你购买了JNJApr55的看涨期权和JNJApr55的看跌期权。看涨和看跌期权的期权费用分别是1美元和4美元。

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第7题
你购买了Wal-Mart 60看涨期权,期权费是3美元。不计交易成本,其保本价格是________。

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第8题
根据以下信息回答问题。 假定你用2美元购买了SM 20的看涨期权,用1美元卖出了SM 25的看跌期权:在

根据以下信息回答问题。 假定你用2美元购买了SM 20的看涨期权,用1美元卖出了SM 25的看跌期权:

在你的投资策略中,最大的潜在利润是_________。

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第9题
你从A公司购买了一张10年期的债券,面值为1000美元,息票利率为10%。如果另一投资者希望用20股A公司的股票来交

换你的债券,你如何打算?(假设折现率为15%)股票价格为每股12美元。

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第10题
根据以下信息回答问题。 你购买了JNJ Apr 55的看涨期权和JNJ Apr 55的看跌期权。看涨和看跌期权的
期权费用分别是1美元和4美元。

在这个头寸中,你最大的损失可能是________。

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第11题
根据布莱克一斯科尔斯公式.计算期限为6个月,标准差为50%/年。股价为50美元。执行价为50美元。利率为
10%的股票的看涨期权价值。

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