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[主观题]

5 假设模型为Yt=α+βXt+μt。给定n个观察值(X1,Y1),(X2,Y2),…,(Xn,Yn),按如下步骤建立β的一个估计量:在散点图

5 假设模型为Yt=α+βXtt。给定n个观察值(X1,Y1),(X2,Y2),…,(Xn,Yn),按如下步骤建立β的一个估计量:在散点图上把第1个点和第2个点连接起来并计算该直线的斜率;同理继续,最终将第1个点和最后一个点连接起来并计算该直线的斜率。最后对这些斜率取平均值,称之为5 假设模型为Yt=α+βXt+μt。给定n个观察值(X1,Y1),(X2,Y2),…,(Xn,Yn,即β的估计值。

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第1题
模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βsXt-s+µt中,β0+β1+…βs称为()。

A.长期乘数

B.短期乘数

C.即期乘数

D.延迟乘数

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第2题
表5-10给出了某公司20年来的单位成本Y,产出量指数X1和产量投入成本X2的相关数据。试估计下面的平均生产成本

表5-10给出了某公司20年来的单位成本Y,产出量指数X1和产量投入成本X2的相关数据。试估计下面的平均生产成本模型,并进一步检验该模型有无设定偏误:

Yt01X1t2X2tt

表5-10

年份

单位成本Y/元

产量指数X1/%

产量投入成本X1/万元

年份

单位成本Y/元

产量指数X1/%

产量投入成本X1/万元

1980

365

85

80

1990

428

104

115

1981

422

78

93

1991

442

82

117

1982

429

82

107

1992

511

75

128

1983

543

64

115

1993

488

84

134

1984

662

50

130

1994

499

86

135

1985

571

62

128

1995

457

90

135

1986

509

70

116

1996

484

94

139

1987

399

90

92

1997

516

80

142

1988

408

94

94

1998

567

72

147

1989

438

100

110

1999

626

60

150

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第3题
假设某投资函数 It=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+βsXt-s+μt其中,It为t期的投资,Xt表示t期的销售量。假定滞后形式

假设某投资函数

It=α+β0Xt1Xt-12Xt-2+…+βsXt-st其中,It为t期的投资,Xt表示t期的销售量。假定滞后形式为倒“V”型,简述如何设计权数估计此模型。

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第4题
项目寿命期的随机现金流为Yt,(t=0,1,2,…),则随机净现值NPVt=________,当Yt的期望值为E(Yt),则净

项目寿命期的随机现金流为Yt,(t=0,1,2,…),则随机净现值NPVt=________,当Yt的期望值为E(Yt),则净现值的期望值E(NPV)=________。

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第5题
下面是由两个方程构成的结构型,它是A国消费函数的模型,表8-5是用于估计该模型的数据。 消费函数:Ct=α0+α1Yt

下面是由两个方程构成的结构型,它是A国消费函数的模型,表8-5是用于估计该模型的数据。

消费函数:Ct01Yt1Ct-1+ut(8-11)

定义式:Yt=Ct+Zt(8-12)

(1)利用阶条件,考察结构方程式(8-11)的识别可能性。

(2)利用二阶段最小二乘法对结构方程式(8-11)进行估计。

表8-5 A国的宏观经济数据单位:10亿美元

年份

t

国内总产值

Yt

消费支出

Ct

投资等

Zt

(1984)

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

100

108

110

117

116

124

131

136

134

142

149

70

76

82

84

87

87

91

95

98

97

102

105

24

26

26

30

29

33

36

38

37

40

44

说明:1990年价格。

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第6题
二元系统的Wilson模型参数是λ12=1718cal·mol-1和λ21=166.6cal·mol-1,假设气相是理想气体,计算与x1=0.2,T=30

二元系统的Wilson模型参数是λ12=1718cal·mol-1和λ21=166.6cal·mol-1,假设气相是理想气体,计算与x1=0.2,T=30℃的液相成平衡的气相组成和总压。已知(mmHg为非法定单位,1mmHg=1.33322×102Pa)和

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第7题
假设一个所得税税率为t=0.25,边际消费倾向为c=0.8的模型。什么可能导致均衡收入水平下降1000?()

A.自主净出口减少400

B.自动储蓄减少200

C.政府采购量减少250

D.政府转移支付减少500

E.增加自主投资500

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第8题
常压下,水蒸气由t1=200℃被凝成90℃的水,再加热到100℃,汽化后再加热到t2=550℃,假设常压下的水蒸气为理想气体,

常压下,水蒸气由t1=200℃被凝成90℃的水,再加热到100℃,汽化后再加热到t2=550℃,假设常压下的水蒸气为理想气体,计算该过程所需的热量,并已知,T单位为K;单位为J·mol-1·K-1,模型参数为

a=32.24,b=1.908×10-3,c=1.057×10-5,d=-3.602×10-9

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第9题
考虑默顿的跳跃扩散模型,其中跳跃使资产价格降低至0。假设每年的平均跳跃次数为λ。证明当无风险利
率为r+λ,而不是r时,欧式看涨期权的价格等于价格无跳跃时的看涨期权价格。存在跳跃的可能性会使得看涨期权的价格增加还是减小?(提示:在无跳跃、一次或一次以上跳跃的情况下分别对期权定价。在时间T内,资产价格无跳跃的概率为e-λT)。

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第10题
CAPM与APT的区别是()

A.在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立

B.CAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制

C.APT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设

D.在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。

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第11题
利用产出投入模型计算各部门的总产出的公式是________(Yt表示最终产出列向量)。A.Xt=(I-At)-1YtB.

利用产出投入模型计算各部门的总产出的公式是________(Yt表示最终产出列向量)。

A.Xt=(I-At)-1Yt

B.Xt=(I-At)Yt

C.Xt=(I-At)(Yt)-1

D.Xt=AtYt

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