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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）

A.-0.022

B.0

C.0.022

D.0.03

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第1题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。

A.0.6

B.0.075

C.0.03

D.0.02

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第2题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为()。

A.0.12

B.0.10

C.0.08

D.0.06

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第3题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（)。

A、0.06

B、0.08

C、0.10

D、0.12

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第4题

已知某证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是( )。

A.0.04

B.0.16

C.0.25

D.1.00

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第5题

詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证

券组合的期望收益率之间的差。()

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第6题

某证券组合的B系数为1．5，市场平均收益率为12％，无风险收益率为6％，则该证券组合的预期收益率为（

某证券组合的B系数为1．5，市场平均收益率为12％，无风险收益率为6％，则该证券组合的预期收益率为()。

A．13％

B．14％

C．15%

D．16%

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第7题

某证券组合的13系数为1．5，市场平均收益率为12％，无风险收益率为6％，则该证券组合的预期收益率为（

某证券组合的13系数为1．5，市场平均收益率为12％，无风险收益率为6％，则该证券组合的预期收益率为()。

A．13％

B．14％

C．15%

D．16%

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第8题

詹森指数是1969年由詹森提出的,它以证券市场线为基准,指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其 β系数分e是1.2;1.8和1.0，他们在证券组合中所占的比重分别是 50%、30%和20%，此时证券市场的平均收益率为 10%，无风险收益率为6%。则上述组合投资的风险收益率为（);收益率为（)。

A、5.36% ; 11.36%

B、7.45% ; 11.36%

C、5.36% ; 13.78%

D、7.45% ; 13.78%

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第10题

证券特征线中的β值大，表明某证券或证券组合收益率( )。

A.大于市场平均收益率

B.小于市场平均收益率

C.等于市场平均收益率

D.风险较小

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第11题

关于詹森指数，下列说法正确的有（）。 A．詹森指数是1969年由詹森提出的 B．指数值实际

关于詹森指数，下列说法正确的有（）。

A．詹森指数是1969年由詹森提出的

B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

C．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

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