题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。()
当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。()
T.对
F.错
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T.对
F.错
A.0.08
B.0.1
C.0.15
D.0.12
A.有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系
B.资本市场线的截距为无风险收益率
C.资本市场线的斜率反映了承担单位风险所要求的收益率
D.资本市场线表明,在资本市场上,时间和风险都是有价格的
A、资本市场线
B、证券市场线
C、移动平均线
A.股票的预期收益率与β值线性相关
B.证券市场线的截距是无风险利率
C.证券市场线的纵轴为要求的收益率,横轴是以β值表示的风险
D.若投资组合的β值等于1,表明该组合没有市场风险
A.财政政策效果最大,财政政策乘数等于政府开支乘数
B.货币政策效果不明显,因为货币供给变动不会改变利率
C.增加货币供给不能够使LM改变位置,投资将不会增加
D.货币需求只与产出有关,货币政策乘数达到最大
。以T为函数的股票价格分布是什么?将结果以
,r和S。来表示。 (c)当把0~T时间段划分为3个子时间段,且每个子时间段具有不同的利率和波动率时,对应于(a)和(b)的答案分别是什么? (d)证明当无风险利率r和波动率σ分别为时间的已知函数时,在风险中性世界里T时刻的股票价格分布为
式中,
为r的平均值,
等于σ2的平均值,S0为当前股票价格。