如果结果不匹配，请 
更多“一只债券的到期收益是8．5％，久期是5．25年。如果市场收益…”相关的问题
第2题
以下关于久期的说法正确的是( )。
A.债券的久期在价格与贴现率关系图中表现为在当前到期收益率处的切线的斜率
B.久期是指债券未来一系列货币流人的加权平均到期时间
C.久期是指债券到期收益变动1%时，其价格变动的百分比的近似值
D.久期的计算方法只有一种.
第3题
对久期的不正确理解是()。
A.用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间
B. 是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算
C. 是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等
D. 与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关
第4题
对久期的不正确理解是()。
A.用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间
B.是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等
C.是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算
D.与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关
第5题
以下是Monticello公司发行的债券。你需要对它的债券做出分析。请对下表所示的两种债券做出评估。
a．根据表中的久期与收益信息，比较两种债券在以下两种情况下的价格和收益： i．强劲的经济复苏伴随着高通货膨胀的预期。 ii．经济衰退伴随着低通胀预期。 b．根据表中的信息，如债券B到期收益率下跌75个基点。计算它预期的价格变动。 c．请回答如将债券A严格持有到回购日或到期日有什么缺陷。
第6题
简奈特.米尔是固定收入资产组合的管理者。注意：收益曲线当前的形状是平的。她考虑购买新发行的息票
率为7％。10年到期。免选的公司债券。且以面值销售。该债券有以下特征。
点击查看答案
a．计算该债券的久期。 b．米尔也在考虑购买新发行的息票率为7．25％。12年到期。免选的公司债券。她想评估第二种债券对200基本点的收益曲线即刻的且向下平移的价格敏感性。以以下资料为基础。在这个收益曲线情形下的其价格变化是怎样的？
c．给出了收益曲线预期的向下平移。米尔让助手分析几种可赎回的债券。米尔的助手认为如果利率充分下降，可赎回债券的修正凸性和有效凸性会出现负值。米尔的助手的观点是正确的还是错误的？
第11题
若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5;CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（)手。
A.12
B.11
C.19
D.20
