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第3题
下列关于β系数的说法中，正确的是（)。
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
第4题
关于单项投资，以下说正确的是（)。
A.当衡量风险的标准差相等时，期望报酬率越大越好
B.当期望报酬率相等时，标准差越小越好
C.当期望报酬率相等时，标准差越大越好
D.变异系数即CV值越小，说明某项投资相对自身收益的风险就越小，这项投资也就越好
第5题
在资产组合和资产定价理论中，通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别，说法正确的是（)
A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
第10题
马柯威茨均值方差模型的假设条件之一是：()。
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C.投资者总是希望期望收益率越高越好
D.投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
E.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
第11题
马柯维茨均值－方差模型的假设条件之一是（)。
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
