A、错误
B、正确
A.正确
B.错误
A.债券的久期在价格与贴现率关系图中表现为在当前到期收益率处的切线的斜率
B.久期是指债券未来一系列货币流人的加权平均到期时间
C.久期是指债券到期收益变动1%时,其价格变动的百分比的近似值
D.久期的计算方法只有一种.
a.该管理人本月的收益率是多少?他的超额业绩或不良表现为多少? b.证券选择在相对业绩表现中所占的作用多大? c.资产配置在相对业绩表现中所起的作用多大?试证明选股与配置各自的贡献的总和等于他相对于基准的超额收益。
A.正确
B.错误
A.租金收入
B.自营收入
C.转让收入
D.债务收入
E.规费收入
a.如果在今后6个月中。利率下跌50个基本点。根据有效久期的预测,计算CIC和PTR两种绩券的价格变化率。 b.如果6个月后CIC的实际价格为105.55,PTR的实际价格为104.15,计算每种债券6个月期的收益(百分比)。假设你决定在2002年6月1日购买债券。 c.华尔很惊讶,因为尽管利率下跌了50个基本点。CIC债券的实际价格变化率大于有效久期的预测值。同时。PTR债券的的实际价格变化率小于有效久期的预测值。解释为何CIC债券的实际价格变化较大。而PTR债券的的实际价格变化较小。