考虑二维系统的信号模型 xk=[0,1]Sk+nk 其中，扰动噪声序列ωk-1（k≥1)和观测噪声序列nk（k≥1)的统计特性

考虑二维系统的信号模型

x_k=[0,1]Sk+n_k

其中，扰动噪声序列ω_k-1(k≥1)和观测噪声序列n_k(k≥1)的统计特性分别为

E(ω_k-1)=0,

E(n_k)=0,

E(ω_jn_k)=0,j,k=1,2...

初始状态s₀的统计特性为

E(s₀)=μ_s0，

且满足S₀与ω_k，s₀与n_k互不相关，即

C_s0ωk=0，C_s0nk=0。

如果已知

,

求状态滤波值和状态滤波的均方误差阵M₁。