题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
8月1日,一个基金经理拥有价值为$10000000的债券组合,该组合久期为7.1,12月份的国债期货合约的价格为91-12,交割最合算债券的久期为8.8,该基金经理应如何规避面临的利率风险?
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A.100
B.120
C.20
D.0
A.100万元
B.112万元
C.109万元
D.108万元
A.112万元
B.109万元
C.108万元
D.100万元
A.100
B.117
C.117.5
D.100.5
A.125
B.127
C.129
D.131
A.130万元
B.126万元
C.120万元
D.116万元
A.0
B.100(借方)
C.500(借方)
D.600(借方)
A.2007年8月1日
B.2007年8月15日
C.2010年8月1日
D.2010年8月15日
A.内在价值为3,时间价值为10
B.内在价值为0,时间价值为13
C.内在价值为10,时间价值为3
D.内在价值为13,时间价值为0
A、$40
B、$70
C、$75
D、从给出的信息中不能确定
A.内在价值为3,时间价值为10
B.内在价值为13,时间价值为0
C.内在价值为10,时间价值为3
D.内在价值为0,时间价值为13