题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
两个证券之间的相关系数为ρAB,以下说法正确的有()
A.ρAB值为正,表明这两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρAB值为1,表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
C.ρAB值为-1,表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
D.ρAB值为0,表明这两种证券没有联动倾向
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.ρAB值为正,表明这两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρAB值为1,表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
C.ρAB值为-1,表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
D.ρAB值为0,表明这两种证券没有联动倾向
A.ρAB值为正,表明这两种证券的收益有同向变动倾向
B. ρAB值为1,表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
C. ρAB值为-1,表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
D. ρAB值为0,表明这两种证券没有联动倾向
A.两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B.两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线
C.相关系数ρAB的值越小,弯曲程度越低
D.相关系数ρAB的值越小,弯曲程度越高
A.0.48%
B.4.8%
C.48%
D.无法计算
A、两个证券之间具有完全正相关性
B、两个证券彼此之间风险完全抵消
C、两个证券之间相关性稍差
D、两个证券组合的风险很大
A.两个现象之间不存在等级相关关系
B.两个现象之间存在高度正的等级相关关系
C.两个现象之间存在高度负的等级相关关系
D.两个现象之间存在一般的等级相关关系
E.无法判断
A、两项资产的收益率之间不存在相关性
B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险