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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估计期望方差为（)。

A.0.0218%

B.0.0318%

C.0.0418%

D.0.0518%

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第1题

假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估计期望方差为()。

A.0.0518%

B.0.0418%

C.0.0318%

D.0.0218%

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第2题

假设证券组合中共有10只证券，权重分别为5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分别为0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估计证券组合的收益率为()。

A.4.0%

B.4.5%

C.3.0%

D.3.5%

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第3题

四只股票的收益率分别为10%，13%，30%和16%，假设等权重投资，该投资组合的期望收益率是（)。

A.12%

B.15%

C.17.25%

D.18%

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第4题

假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为（)。

A.0.48%

B.4.8%

C.48%

D.无法计算

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第5题

假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的收益率为（）

A.9.02%

B.9.28%

C.10.28%

D.10.56%

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第6题

假设国债收益率为5%，同时有一股票组合可供选择，股票组合的期望收益率为15%，标准差为20%，如果投资选择比例组合，那么组合后的期望收益率与标准差分别为( )。

A.12%，12%

B.15%，l0%

C.10%，10%

D.8%，10%

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第7题

考虑两个依赖于同一市场变量的证券，它们的收益率期望分别为8％和12％。第一个证券的波动率为15％，瞬

时无风险利率为4％，第二个证券的波动率是多少？

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第8题

现有甲、乙、丙三个互相独立的投资方案，假设无资金筹集数量的限制，基准收益率为12%，三个方案的内部收益率分别为10%，15%，12%，则可接受的方案是（)。

A.甲方案

B. 乙方案

C. 乙方案和丙方案

D. 甲、乙、丙三个方案

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第9题

如果银行以100元的价格购入一张票面收益率为10%的证券,如果在持有该证券期间,通货膨胀率为12%,则银行的实际收益率为（)。

A、-4%

B、-2%

C、2%

D、4%

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第10题

马柯威茨均值方差模型的假设条件之一是：()。

A.市场没有摩擦

B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。

C.投资者总是希望期望收益率越高越好

D.投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

E.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

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第11题

以下哪种证券的实际年收益率更高？ 1.a.3个月期国库券，售价为9764美元 b.6个月期国库券，售价为9539美元 2.计算两种国库券的银行贴现率。

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