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[单选题]

CBOT5年期国库券期货合约的最小变动价位为一个百分点的（)。

A.1/64

B.1/32

C.1/16

D.1/8

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第1题

CBOT5年期国库券期货合约的最小变动价位为一个百分点的()

A.1/8

B.1/64

C.1/32

D.1/16

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第2题

标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点（即0.01%），则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为多少（）

A.32.5美元

B.100美元

C.25美元

D.50美元

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第3题

下列属于短期债券期货合约的是（)

A、5年期美国国库券期货合约

B、欧洲美元期货合约

C、定期存单期货合约

D、政府国民抵押协会证券期货合约

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第4题

芝加哥国际货币市场3个月欧洲美元期货合约的交割日是()

A.最后交易日

B.到期日的前3天

C.交割月份的5日至月底

D.交割月份中一年期国库券还余13周期限的第一天

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第5题

某投资者手中有10份180天期限的现券，每份现券价值为1万美元，现以90天期的国库券期货合约对其套期保值，每份期货部位价值为1.1万美元，已知利率变动1个基本点，180天期限债券价值增减为90天期限的1倍，加权系数为0.9，该投资者应购买( )张90天期货合约套期保值。

A.15

B.18

C.20

D.16

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第6题

你管理的投资组合价值100万美元，息票率是7％的20年期的债券。为了防止在市场利率上升的情况下，给你

的投资组合造成额外的损失，你准备持有一个空头期货头寸。国库券的期货合约要求一个息票率是8％，20年期的债券的交割。 a．如果市场利率是9％，你的债券组合的现值是多少？ b．面值是100万美元，8％利率交割债券的现值是多少？ c．如果市场利率变为10．5％，你的投资债券的价值是多少？你的损失数额是多少？ d．在市场利率是10．5％的时候，8％的交割债券的价值是多少？债券价值的变化是多少？ e．在设计这个对冲的过程中，你大概需要多少份空头期货合约？

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第7题

沪深300指数期货合约的最小变动价位是（)

A.0.1点

B.0.2点

C.0.5点

D.1点

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第8题

期货交易所交易的每手期货合约代表的标的商品的数量称为（)。A．合约名称B．最小变动价位C．报

期货交易所交易的每手期货合约代表的标的商品的数量称为()。

A．合约名称