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计算违约风险时,如果客户尚未违约,对于表外业务而言,相应的违约风险暴露为()。
A.已承诺未提取的金额
B.已提取的金额
C.已提取金额+信用转换系数*已承诺未提取金额
D.已提取金额+已承诺未提取金额
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.已承诺未提取的金额
B.已提取的金额
C.已提取金额+信用转换系数*已承诺未提取金额
D.已提取金额+已承诺未提取金额
对于以下情形,研究人员应采用现实世界概率还是风险中性违约概率:(a)计算信用风险价值度,(b)因违约而造成的衍生产品价格调整。
商业银行在实行内部评级时,违约风险暴露(Exposure at default,EAD)是需要被计算的重要数值,下列陈述正确的是()。
A.EAD是信用资产违约损失的概率
B.EAD对某项贷款承诺而言,是发生违约时可能被提取的贷款额
C.EAD是百分比形式的数据
D.在内部评级初级法中EAD由监管当局提供
验证在《期权、期货及其他衍生产品》(原书第7版)表23一l至表23—4的例子中,如果CDS溢价为100个基点,那么一年内的违约概率(在没有前期违约的条件下)必须是1.61%。当回收率是20%而非40%时,违约概率会如何变化?验证你的答案和隐含违约概率与1/(1一R)近似成比例的结论具有一致性,其中R是回收率。
企业在接受物流服务时,常常遭受时间延宕、货物受损等对方违约的困扰,从而影响客户满意度,这属于()。
A.物流控制风险
B.客户关系管理风险
C.连带经营风险
D.以上都不是
A.公司债券的价格会上升;
B.无违约风险债券的价格会下跌;
C.公司债券和无违约风险债券之间的利差会增加;
D.公司债券和无违约风险债券之间的利差会减少。