A.该组合的期望收益率大于0
B.该组合中各种证券的权数之和等于0
C.该组合中各种证券的权数之和等于1
D.该组合的因素灵敏度系数等于0
A.非系统性风险收益率
B.受个别因素影响的收益率
C.无风险利率
D.证券组合收益率
E.系统性风险收益率
A.风险证券的收益率通常用统计学中的期望值来表示
B.证券组合的收益率只是单个证券收益率的加权平均数
C.各个证券之间收益率变化的相关关系越强,分散投资降低风险的效果越明显
D.分散投资不会必然地影响到组合的收益率,但可以降低风险
A.证券经营者以投资收益率的高低确定部分投资者是否中奖的各种比赛
B.经营者随商品赠予所有购买者的礼品
C.房地产公司以抽签方式降价销售商品的
D.有线电视台在电视节目中进行有奖竞猜,以偶然性方法决定购买者是否中奖
A.1、 2、3、4
B.2、1、3、4
C. 1、4、2、3
D.2、4、1、3
A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大
C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量