题目内容
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[多选题]
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合,第i种证券的投资比重为x1,第i种证券的期望收益率为Eri,第i种证券对因素变化的敏感性指标为6i。那么这个套利证券组合具有的特征包括()
A.x1+x2+…+xn=1
B.x1+x2+…+xn=0
C.x1b1+x2b2+…+xnbn=0
D.b1+b2+…+bn=0
E.x1E1+x2E2+…+xn·En>0
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