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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

考虑一个S&P500指数的3个月期期货合约。假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%，指数现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%，则期货指数为（)

A、381.16

B、396.18

C、401.24

D、405.03

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第1题

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（)。

A、12

B、15

C、18

D、24

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第2题

下列选项中，属于利率期货的有()

A.3个月期欧洲美元期货

B.3个月期欧洲银行间欧元利率期货

C.标准普尔500指数期货

D.中国香港恒生指数

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第3题

设投资者在2007年9月25日以1530点（每点250美元)的价格买入一手2007年12月到期的S&P500指数期货。按CME得规定，S&P500指数期货的初始保证金为19688美元，维持保证金为15750美元。当天收盘时，S&P500指数期货结算价为1528.90，该投资者的盈亏和保证金账户余额各为多少？在什么情况下该投资者将收到追缴保证金通知？

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第4题

考虑一个3个月期关于白银期货的下跌一敲出看涨期权，期权的执行价格为每盎司20美元，障碍水平为18

美元。当前期货价格为19美元，无风险利率为5％，白银期货价格的波动率为每年40％。解释期权的运作方式，并计算期权价格。具有相同条款的关于白银期货的普通看涨期权价格是多少？具有相同条款的关于白银期货的下跌一敲入看涨期权价格是多少？

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第5题

考虑一个4个月期的看跌期货期权，执行价格为50，无风险利率每年为10％。当前期货价格为47。在以下两种

情况下，期货期权的价格下限是多少？(a)欧式期权，(b)美式期权。

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第6题

考虑一个2个月期的看涨期货期权，执行价格为40，无风险利率为每年10％。当前期货价格为47。在以下两种

情况下，期货期权的价格下限为多少？(a)欧式期权，(b)美式期权。

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第7题

假设某期货的当前价格为30。无风险利率为每年5％。一个3个月期、执行价格为28的美式看涨期货期权的价

格为4。计算一个3个月期、执行价格为28的美式看跌期货期权的价格上下限。

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第8题

.假设一个欧洲出口商将在3个月后收到一笔美元付款，为防范美元贬值的风险，他可以采取以下哪些策略()

A.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元

B. 在期货市场上买入3个月期的欧元

C. 在期货市场上卖出3个月期的欧元

D. 买入3个月期的美元的看跌期权

E. 卖出3个月期的美元的看涨期权

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第9题

假设一个欧洲出口商将在3个月后收到一笔美元付款，为防范美元贬值的风险，他可以采取以下哪些策略()

A.在期货市场上卖出3个月期的欧元

B.在期货市场上买入3个月期的欧元

C.卖出3个月期的美元的看涨期权

D.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元

E.买入3个月期的美元的看跌期权

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第10题

你持有贝塔值为1．0的价值1200万美元的股票资产组合。你相信该资产组合在以后3个月内经风险调整后

的收益(资产的阿尔法)将达到2％。当前的标准普尔指数在1200点，无风险的利率为每季度1％。 a．3个月期的标准普尔500期货合约的价格是多少？ b．为了给该股票资产组合套期保值。需要多少张标准普尔500的期货合约？ c．该期货头寸在3个月内的利润可以怎样用到期日的标准普尔500指数的价值来表示？ d．如果该资产组合的阿尔法是2％，证明该资产组合预期的收益率(以小数表示)用市场收益率表示是r p=0．03+1．0×(r M一0．01)。 e．令S T为3个月内指数的价值。则S T/S 0=S T／1200=1+r M。为使计算简单。这里我们不计红利。把这个公式代入到资产组合收益r P的公式中，并计算3个月内以指数价值表示的套期保值的股票加期货资产组合的预期价值。 f．证明该套期保值的资产组合在3个月内会提供3％的期望收益率。 g．套期保值头寸的贝塔值是多少？阿尔法值是多少？

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第11题

6月5日，某投资者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，6月20日，该投资者以95.30的价格将手中的合约平仓，在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的交易结果是()欧元(每张合约为 100万欧元)。

A.盈利2500

B.亏损250

C.亏损2500

D.盈利250

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